一类条件独立的随机变量序列的强极限定理

• 作 者: 刘文 刘自宽
• 机 构: 河北工学院,河北工学院天津300130,天津300130
• 出 处: 数理统计与应用概率
• 发表日期: 1994年2期
• 关键词: 条件独立 强极限定理 随机变量 Conditional independence finite non-homogeneous Markov chain s
• 基金项目: 河北省自然科学基金

设Ｅ＝（１，２，．．．，Ｎ），（Ｘｋ，Ｙｋ），Ｋ≥１）是在Ｅ×Ｅ中取值的随机向量序列，其中（Ｙｋ，ｋ≥１）是非齐次马氏链，对任意ｎ≥２，（Ｘ１，．．．Ｘｎ）在给定（Ｙ１，．．．，Ｙｎ）的情况下条件独立，且Ｘｉ的条件分布仅依赖于Ｙｉ的值。设ｉ∈Ｅ，Ｓｎ（ｉ），Ｑｎ（ｉ）分别表示序列Ｘ１，．．．Ｘｎ与Ｙ１，．．．Ｙｎ中ｉ的个数，本文用分析方法研究关于Ｓｎ（ｉ）与Ｑｎ（ｉ）的强极限定理。