【摘 要】
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基于两类随机波动率模型研究了欧式期权的价格和敏感性估计问题．在Broadie和Kaya的精确模拟算法基础上，讨论了舍取抽样技术在精确模拟算法中的有效应用．在此基础上研究条件蒙特
【机 构】
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上海财经大学数学学院,应用数学福建省高校重点实验室（莆田学院）,上海市金融信息技术研究重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金（11271243,11371105,11671246）,上海市优秀青年基金（ZZCD12007）,应用数学福建省高校重点实验室（莆田学院）开放课题（SX201704）
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基于两类随机波动率模型研究了欧式期权的价格和敏感性估计问题．在Broadie和Kaya的精确模拟算法基础上，讨论了舍取抽样技术在精确模拟算法中的有效应用．在此基础上研究条件蒙特卡罗、对偶变量技术等方差减小技术在欧式期权定价和敏感性Greeks计算中的加速问题．数值结果表明，相比欧拉离散和原始的蒙特卡罗模拟算法，基于精确模拟算法的条件蒙特卡罗加速技术能得到无偏且方差更小的估计值，具有较好的误差减小效果．该算法可以很方便地解决其他更加复杂的金融产品的计算问题，如障碍期权的定价和敏感性估计问题、篮子期权的计算问
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