【摘 要】
：
假设股票价格过程是由“标准几何Brown运动”引起的连续变动和“Poisson过程”引起的跳跃共同作用的,且利率是随机的,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法
【机 构】
：
昌吉学院数学系,新疆大学数学与系统科学学院,
论文部分内容阅读
假设股票价格过程是由“标准几何Brown运动”引起的连续变动和“Poisson过程”引起的跳跃共同作用的,且利率是随机的,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了跳扩散模型下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式。
Assuming that the stock price process is caused by the continuous changes caused by “standard geometric Brown motion ” and “Poisson process ”, the interest rate is random. By choosing different units of measure and the transformation of probability measure, The martingale method is used to study the pricing of separable bonds under the jump diffusion model and the pricing formula of detachable bonds is obtained.
其他文献
自20世纪80年代和90年代开始，脆弱性分析方法先后在国际、国内灾害学界受到广泛关注。揭示自然灾害过程中人类社会经济系统的脆弱性特征及其内在机制、寻求降低脆弱性的有效方
黑土区的土壤侵蚀问题已经越来越引起人们的普遍关注，并且由水土流失带来的危害较大，已经严重威胁到了该区农业生产的可持续发展。然而，该区有其独特的侵蚀产沙环境及特点，不能简
本文从实际农业应用的需求分析入于，以新疆棉花的监测应用为目标，开展模型和方法的研究，并在最后初步实现了棉花长势和旱情监测的应用示范。针对棉花作物的特点，我们首先在实验观
泥石流冲淤现象普遍存在于泥石流运动过程之中，在沟谷型泥石流的流通区，冲淤特征在不同位置呈现出差异性，引起差异性的影响因子也不尽相同。本文以蒋家沟2003年以来的沟谷断面测
95后出生的人口已经接近全球人口的1/4,他们的消费能力也令人瞠目结舌。2015年,全球95后的零花钱达到400多亿美金,父母为他们的花费则高达1400亿美金,而中国95后全体规模更加
中国传统的旅游目的地,经过了二十多年的发展,普遍进入了成熟期,这一时期的旅游目的地都不可避免地出现了旅游产品、旅游线路老化、旅游质量下降等一系列的问题.出于解决这些
自然地理基础对都市经济区的自然资源禀赋状况、对外对内生产要素空间流通起到基础性作用，由此对都市经济区比较优势形成、产业结构发展、对外贸易进程产生重大影响，从而对都市
中共天津市委七届五次全体会议,是在世纪之交的关键时刻召开的一次重要会议,对于迎接新世纪的挑战,加快天津发展,推动全市工作全面上水平,努力实现跨世纪发展的宏伟目标,具
金阳县作为凉山彝族自治州重点贫困县,地处青藏高原东南横断山脉与四川盆地西南边缘交汇处,金沙江北岸,大、小凉山交界带,东北接雷波县、西北与昭觉县相邻,隔西溪河与布拖县
一、解放思想是形势发展的客观要求首先,从国际背景看,全球经济一体化趋势日益显现,科学技术迅猛发展,要求我们不断扩展视野,更新观念。随着科学技术日新月异的迅猛发展,以