【摘 要】
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本文以股指期货套期保值比率计算为研究重点,运用OLS、B-VAR、ARCH模型分析了沪深300股指期货和ETF50最优套期保值比率,同时对投资组合运用股指期货进行套期保值的交易策略进
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本文以股指期货套期保值比率计算为研究重点,运用OLS、B-VAR、ARCH模型分析了沪深300股指期货和ETF50最优套期保值比率,同时对投资组合运用股指期货进行套期保值的交易策略进行了分析。
This paper takes the calculation of stock index futures hedge ratio as the research focus, using OLS, B-VAR, ARCH model to analyze the optimal hedge ratio of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures and ETF50, meanwhile hedging the portfolio using stock index futures Trading strategy was analyzed.
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