【摘 要】
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假设股票价格服从对数正态分布,股票有红利支付,且无风险利率、股票的收益率、波动率、红利率均为时间的确定性连续函数,从定量的角度分析了带有股利分配的可分离债券的价值
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假设股票价格服从对数正态分布,股票有红利支付,且无风险利率、股票的收益率、波动率、红利率均为时间的确定性连续函数,从定量的角度分析了带有股利分配的可分离债券的价值构成,并用鞅方法得到了可分离债券的定价公式。
Suppose the stock price obeys the logarithm normal distribution, the stock has the dividend payment, and the risk-free interest rate, the return rate of the stock, the volatility and the dividend rate are all deterministic continuous functions of time. From the perspective of quantitative analysis, The composition of the bond can be separated, and the pricing formula of detachable bond is obtained by martingale method.
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