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可转债近年来逐渐受到市场的关注,其定价方法也成为理论界研究的重点。文章对可转债的定价进行了深入的分析,假设股票价格服从跳扩散价格过程模型,利用It^o公式、Girsanov定理及鞅理论,推导出跳扩散模型下的可转债的鞅定价公式,对证券市场的价格定制具有普遍的参考价值。
跳扩散模型中的测度变换与可转债的定价
【摘 要】
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可转债近年来逐渐受到市场的关注,其定价方法也成为理论界研究的重点。文章对可转债的定价进行了深入的分析,假设股票价格服从跳扩散价格过程模型,利用It^o公式、Girsanov定
【机 构】
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合肥工业大学数学学院
【出 处】
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合肥工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年9期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资助项目（2011HGXJ1078）, 安徽省自然科学基金资助项目（11040606M03）, 安徽高校省级自然科学研究资助项目（KJ2011A212）, 合肥工业大学科学研究发展基金资助项目（2009HGXJ0056）
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