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随着我国外汇储备规模的增长，如何实现外汇储备有效管理、降低资产管理风险越来越受到业界关注。本文通过建立Copula．GJR．EVT模型，对外汇储备投资组合进行了实证研究，求得投资组合收益及各资产最优权重。结果表明，外汇储备投资组合可以降低风险，投资能源和有色金属等战略储备，可以成为拓展我国外汇储备投资渠道、促进外汇储备保值增值的合理选择。