【摘 要】
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利用时间序列聚类方法进行股指期货的套期保值,关键要选择合适的聚类方法。文章从新的视角来研究并提高时间序列聚类方法在金融数据分析领域的应用性能,提出一种基于标签传播
【机 构】
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华侨大学信息管理系,华侨大学现代应用统计与大数据研究中心
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61300139);福建省自然科学基金(2015J01581);福建省高校新世纪优秀人才支持计划(Z1625112);华侨大学中青年教师科研提升计划项目(ZQN-PY220)
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利用时间序列聚类方法进行股指期货的套期保值,关键要选择合适的聚类方法。文章从新的视角来研究并提高时间序列聚类方法在金融数据分析领域的应用性能,提出一种基于标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值模型。该模型以动态时间弯曲为相似性度量方法来构建现货股票网络空间结构,将每只股票看作一个节点,利用标签传播方法将节点划分到不同的簇中,最终实现股票数据聚类。另外,构建最小追踪误差优化模型来确定每支股票在现货组合中的最优权重,从而得到最优组合。实验分别比较新方法和传统聚类方法确定现货组合的追踪误差,结果表明新方法能够提高现货组合的追踪精度,为丰富金融市场投资和管理方式提供新的研究思路。
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