【摘 要】
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2010年巴塞尔委员会正式引入银行业流动性监管指标(LCR和NSFR),中国银监会也基于此框架提出中国版本.2017年中央经济工作会议明确向外界表达对于金融风险积聚的关切.本文基于
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉 430000
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2010年巴塞尔委员会正式引入银行业流动性监管指标(LCR和NSFR),中国银监会也基于此框架提出中国版本.2017年中央经济工作会议明确向外界表达对于金融风险积聚的关切.本文基于此背景,对已有的测度模型的基础上进行改进,通过两种不同的构造流动性风险评价模型(Z值模型,NSFR模型)对股份制商业银行自上市以来的流动风险状况进行分析,揭示股份制商业银行的流动性风险变化趋势并据以提出改进其流动性风险管理的建议.此外,本文改进的两种流动性风险测度模型对于商业银行的流动性风险管理有一定的参考价值.
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