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本文对上市公司的信用风险度量进行了理论研究并以我国上市公司为样本进行了实证分析。针对中国证券市场股改后的上市公司已经超过90％，市场对公司价值发现效率的进一步提高，股价反映公司价值信息进一步增强的实际情况，运用KMV模型基于市场价格变动信息评价我国证券市场上绩优公司与绩差公司的信用风险已比较适合，并通过实证来检验模型识别上市公司信用风险的能力。