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本文我们研究了由倒向随机微分方程诱导的非线性g-期望下的Dynkin停时对策问题。在我们的假设之下,我们获得了一组鞍点并由此得出了对策解的存在性。除此之外,我们还讨论了存在限制的情况。我们的结果可以应用到非常一般情形下的美式期权定价问题之中。
带限制倒向随机微分方程在停时对策中的应用
【摘 要】
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本文我们研究了由倒向随机微分方程诱导的非线性g-期望下的Dynkin停时对策问题。在我们的假设之下,我们获得了一组鞍点并由此得出了对策解的存在性。除此之外,我们还讨论了存
【机 构】
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重庆理工大学
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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重庆市教育委员会科研基金KJ1400922
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