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【摘 要】
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本文讨论了基于混合分布单因子模型的CDO定价问题,在所研究的CDO抵押资产组合中,描述资产价值的市场共同因子和异质因子均服从标准高斯和NIG的混合分布,且相关系数为随机相关
【机 构】
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鲁东大学数学与信息学院,大连理工大学管理学院博士后流动站,
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2009年06期
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