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本文通过对2012-2014年我国天然橡胶期货合约的收益率进行分析,运用描述性统计检验、数据平稳检验、自相关性检验以及ARCH效应检验等,并运用GARCH模型对我国天然橡胶期货市场的价格波动风险进行研究,得出我国天然橡胶期货的收益序列具有＂尖峰厚尾＂的特点并存在波动集聚效应,价格波动风险较大的结论。