【摘 要】
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航运市场的周期性和运费的频繁波动构成了市场内部的重大风险,研究航运市场与其他市场的波动溢出效应是有效预测与规避风险的一种方式。本文基于航运市场与钢铁市场的日频数
【机 构】
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中国海洋大学经济学院,中国海洋大学海洋发展研究院
【基金项目】
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国家社科基金青年项目（项目编号：14CGL053）;中央高校基本科研基金项目（项目编号：201713011）;山东省社科规划专项项目（项目编号：17CCXJ19）
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航运市场的周期性和运费的频繁波动构成了市场内部的重大风险,研究航运市场与其他市场的波动溢出效应是有效预测与规避风险的一种方式。本文基于航运市场与钢铁市场的日频数据,采用DCC-GARCH模型与DY溢出指数模型实证分析了两市场间的动态相关性及波动溢出效应。研究发现:航运市场与钢铁市场间具有动态相关性,航运指数滞后一周时与钢铁股价指数存在显著的弱相关关系;两市场间具有微弱的波动溢出效应,其价格传导机制存在断层现象。
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