未来计值风险测量与管理方法的几个核心问题

• 作 者: 田宏伟 章飚 等
• 机 构: 天津大学管理学院,厦门大学经济学院
• 出 处: 天津大学学报：社会科学版
• 发表日期: 2001年2期
• 关键词: 未来计值 金融机构 风险测量 情景模拟 市场风险 信用风险 资本配置 业绩评价 MarktoFuture scenarios enterprise risk m
• 基金项目: 国家自然科学基金“九五”重大项目(7971 30 0 7),,国泰君安证券研究所资助项目

给出未来计值（Mark-to-Future），这一建立在情景模拟（scenarios）基础上的风险／收益测量与管理方法的概念、模型、指标和实施步骤，重点讨论了其在实施和资本配置、业绩评价和组合优化应用中的几个核心问题。包括情景模拟方法，市场风险与信用风险的整合，风险的比较基准（benchmark）与后悔值，经风险调整的估值以及看跌／看涨有效前沿等。