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金融危机以来,我国的经济增长仍然保持着较高的速度,越来越多的发达国家开始关注人民币汇率,并指出人民币存在低估问题.文章利用协整VAR模型,通过简化巴拉萨-萨缪尔森效应和利率平价假说对人民币实际汇率的长短期结构和影响因素进行了分析.结果表明,实际汇率不存在短期效应,而在长期实际汇率受中巴拉萨-萨缪尔森效应、经利率差异调整的实际汇率本身、美国通货膨胀率这三个协整关系的影响.