【摘 要】
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对于固定收益产品定价这个问题已经有很多种方法,将从另外一种角度来考虑这个问题,先通过T ay lor展开得到一个双曲型的偏微分方程,利用这个方程可以求出未定权益组合的最好
【机 构】
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上海财经大学金融学院上海远程教育集团 上海200433
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对于固定收益产品定价这个问题已经有很多种方法,将从另外一种角度来考虑这个问题,先通过T ay lor展开得到一个双曲型的偏微分方程,利用这个方程可以求出未定权益组合的最好最坏情景下的价格,然后再利用市场上已有的产品对此未定权益静态对冲,将会得到一个收益率曲线包络.
There are many ways to fix the problem of fixed income products. We will consider this problem from another perspective. First we obtain a hyperbolic partial differential equation by using T ay lor. By using this equation, Best price in the worst scenario, and then use the existing products on the market to undeclared static hedging rights, will get a yield curve envelope.
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