中国银行业系统性风险水平测度与监管--基于综合指数法的实证研究

来源 :河南师范大学学报:哲学社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zcktjbb
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本文立足于中国银行业系统性风险中时间维度和截面维度的二重性, 采用主成分分析法构造银行业系统性风险压力指数( FSI ) .研究结果表明, 中国银行业大部分时间处于中度偏低风险期, 银行业系统性风险整体的变化趋势为“ 先上升, 再下降” 的“ M” 形循环图.利用FSI计算出BSI识别中国银行系统的压力期, 发现极端金融风险会使BSI上涨超过0的阈值.因此, “ 强监管、 严防控” 依然是未来银行业监管的主旋律.监管当局应该在宏观审慎的框架下, 实施全面及时有效的宏观审慎政策, 以防范银行业系统性风险.应
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