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利用构建的计量经济学模型对我国期货市场波动性与收益率、交易量和空盘量之间的内在关系进行了实证研究．结果表明，正收益率和交易量对期货市场的波动具有正向影响；负收益率和空盘量对期货市场的波动具有负向影响；正收益率和负收益率、交易量和空盘量、可预期和不可预期的交易量或空盘量对期货市场波动的影响均具有不对称特征，同时，从经济学角度对我国期货市场的实证结果进行了系统分析．