【摘 要】
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通常所说的Granger因果关系检验,实际上是对线性因果关系的检验,无法检验非线性因果关系。Peguin和Terasvirta(1999)进行了基于泰勒展式的一般性扩展,应用于非线性因果关系检
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通常所说的Granger因果关系检验,实际上是对线性因果关系的检验,无法检验非线性因果关系。Peguin和Terasvirta(1999)进行了基于泰勒展式的一般性扩展,应用于非线性因果关系检验,并采用提取主成分的方法解决其中的多重共线性问题。但是,提取主成分对解决多重共线性的效果并不太好。Lasso回归是目前处理多重共线性的主要方法之一,相对于其他方法,更容易产生稀疏解,在参数估计的同时实现变量选择,因而可以用来解决检验中的多重共线性问题,以提高检验的效率。对检验程序的模拟结果表明,基于Lasso回归的检验取得较好的效果。
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