【摘 要】
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本文采用上证综合指数每日收盘价数据 ,应用常用的波动性预测模型预测上海股市的周波动性并比较其样本外预测效果。结果表明 ,尽管当采用不同的预测误差统计量作预测模型的预
【机 构】
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广发证券博士后工作站,中山大学管理学院
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本文采用上证综合指数每日收盘价数据 ,应用常用的波动性预测模型预测上海股市的周波动性并比较其样本外预测效果。结果表明 ,尽管当采用不同的预测误差统计量作预测模型的预测精度的评价准则时 ,也会导致评价结果的排序不同 ,但从总体上来说 ,指数平滑模型对上海股市周波动性的预测效果还是优于其他模型 ;而相对比较复杂GARCH (1,1)模型对上海股市周波动性的预测效果并不佳。
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