【摘 要】
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[摘要]本文在利用Engle(1982)提出的ARcH模型以及在此基础上发展的GARcH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关系。与国内外众多研究结果相一致，我国A股市场价格波动性与交易量之间存在显著的正相关关系，即大的交易量将引起价格大的波动。同时，研究结果也表明交易量的引入能够大大地削弱样本方程的记忆过程。 [关键词]交易量MDH理论波动性
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[摘要]本文在利用Engle(1982)提出的ARcH模型以及在此基础上发展的GARcH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关系。与国内外众多研究结果相一致，我国A股市场价格波动性与交易量之间存在显著的正相关关系，即大的交易量将引起价格大的波动。同时，研究结果也表明交易量的引入能够大大地削弱样本方程的记忆过程。
[关键词]交易量MDH理论波动性
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