论文部分内容阅读
股票投资组合虽能分散风险,但不意味着就没有风险,投资者仍然面临不确定性,因此对市场风险进行有效管理十分必要,而管理的前提是量化风险.本文研究股票投资组合的风险度量,在沪深A股市场随机选取三只股票,采用历史模拟法计算VaR,从而判断其风险大小,最后进行回溯检验.
基于历史模拟法的股票投资组合风险度量
【摘 要】
：
股票投资组合虽能分散风险,但不意味着就没有风险,投资者仍然面临不确定性,因此对市场风险进行有效管理十分必要,而管理的前提是量化风险.本文研究股票投资组合的风险度量,在
【机 构】
：
四川大学经济学院,四川 成都610000
【出 处】
：
商情
【发表日期】
：
2021年3期
其他文献
近年来，国外有关研究结果表明，手术后患者的血清含锌量会明显 下降，而且下降的幅度与手术大小成正比。研究者认为，锌是一种人体必需的微量元素，与蛋白质、脂肪、碳水化合物的代谢
曲恒学心直口爽,身强体壮,是位典型的山东大汉。带领牟平区玉泉寺林场职工踏上富裕路的场长曲恒学,怎么也没想到自己会因伤突然躺在“病床”上达三个月之久。他时常回忆起当
增强抽样理论与技术对分子模拟的有效性起着至关重要的作用，然而面临相变存在和势能面复杂对象系统时，现有常规方法的有效性受到很大影响。我们基于广义系综分子模拟的思想
香气对人体健康有十分奇特的作用。早在古代，人们就发明了使用香囊、香球和香汤浴来健身除疾，时至今日，我国仍有佩香球、香囊避疾防病的习俗。 现代医学研究证明，香气具有灭菌消
1972年6月,同心县政府礼堂,战备警报、广播和农用电话一线三通现场会正在召开。与会代表听着由电话线传过来的清晰的话音和警报信号,看着那自行研制的30千赫载波发射机、接
桑蓟马是侵袭桑树叶片的主要害虫之一。它的成虫和若虫的针状口器刺入桑叶组织内,吸取其液汁,被害叶片失去水分而硬化,颜色由绿变褐,且向背面卷缩。该虫在桑园终年可见,世代
哔哩哔哩是国内最大的二次元生态圈,是国内二次元文化市场的标杆,近年来,国家相继发布文件大力扶持新兴文化产业,同时二次元文化双向破壁,泛二次元群体规模持续扩大,这使得哔
近几年来,我国温室生产在不断发展,其中华北、东北、西北等地区的温室(包括塑料大棚)面积,约占全国温室总面积的90%。针对这一实际情况,用系统论观点,从温室结构,调控管理、