【摘 要】
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通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式.此外,还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题.所得结果可推广到
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通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式.此外,还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题.所得结果可推广到随机利率和随机波动的情况.
The paper gives the price formula of the long-term effective call option in the double exponential jump-diffusion model through the measurement transformation method, and also considers the pricing problem of the long-term effective call option when the logarithm of the stock jump size satisfies the general distribution. The results can be generalized to stochastic interest rates and stochastic volatility.
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