【摘 要】
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通过TRAMO/SEATS模型与HP滤波方法得到1971年1月至2013年7月美元指数的趋势因素,发现美元指数运动中存在长度约为15年左右的中长周期,其中下行阶段平均长度为10年左右,上行阶
【机 构】
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山东大学经济研究院,山东济南250100;青岛银行,山东青岛266071;招商银行,广东深圳,518040
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通过TRAMO/SEATS模型与HP滤波方法得到1971年1月至2013年7月美元指数的趋势因素,发现美元指数运动中存在长度约为15年左右的中长周期,其中下行阶段平均长度为10年左右,上行阶段为5年左右.进一步从相图、自相关函数、最大李雅普诺夫指数、分数维等多个角度确认此期间美元指数运动中存在“确定性混沌”的运动特征:具有自相似的分数维结构与奇异吸引子.“,”Through TRAMO/SEATS model,HP filter model and the BB turning points confirmation procedure,a stable periodic motion of roughly 15 years is drawn from the dollar index from 1971 to 2013.Based on which,an endogenous and stable movement pattern,which can also be called as deterministic chaos,is confirmed by multiple methods such as phase diagram,auto correlation function,the maximum Lyapunov exponent,fractional dimensions from various angles.
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