【摘 要】
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我国商业银行的利润主要来源于贷款业务,贷款配置的合理与否对银行经营业绩有着直接的影响.本文通过以区间数表示的贷款组合风险最小为目标函数,以区间数表示的目标收益率满
【机 构】
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大连理工大学经济管理学院,大连116024
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我国商业银行的利润主要来源于贷款业务,贷款配置的合理与否对银行经营业绩有着直接的影响.本文通过以区间数表示的贷款组合风险最小为目标函数,以区间数表示的目标收益率满足水平为约束条件,建立区间规划模型,对包括存量和增量在内的全部贷款组合的风险进行约束,求解贷款的最优配置.本文的创新与特色:一是基于组合半绝对偏差风险函数来描述组合的风险区间,考虑了多笔贷款收益率之间的相关性,改变了现有线性区间型算法忽略各笔贷款之间的相关性从而夸大组合风险的弊端.二是以全部贷款组合半绝对偏差区间中点m(σtotal)最小为目标来控制风险的大小,以全部贷款组合半绝对偏差区间的半径w(σtotal)最小为目标来控制风险变动的范围,通过多目标规划来兼控“存量组合+增量组合”的全部贷款风险的大小和变动范围.改变了现有研究忽略控制风险区间范围的不足,完善了现有的区间型规划仅仅立足于增量资产配置、忽略巨额存量风险的弊端.三是基于模糊两阶段算法来求解多目标规划模型,解决了多目标线性加权求法加权系数确定不合理,从而导致无法真正实现对两目标同时控制的问题.
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