【摘 要】
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投资组合优化对于投资者制定投资策略起着关键的作用.传统的均值-方差分析法在每个特定的期望收益下最小化组合方差,故只有一个优化目标,即方差最小化.这并不能满足拥有多个
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院 湖北 武汉 430072
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投资组合优化对于投资者制定投资策略起着关键的作用.传统的均值-方差分析法在每个特定的期望收益下最小化组合方差,故只有一个优化目标,即方差最小化.这并不能满足拥有多个目标需要同时优化的投资者.本文分析探讨了多目标优化的方法,并将其应用于投资组合最优化问题中.多目标优化的方法能够权衡组合回报与风险,使二者同时达到最优化.此方法能够适用于拥有不同风险容忍度的投资者.具体的分析建立在凸优化理论上.本文同时也将多目标优化方法与传统的均值-方差分析法进行了比较.
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