【摘 要】
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以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实
【机 构】
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南京大学工程管理学院,江苏弘业期货有限公司研究所,
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以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据的实证表明,结合日内收益波动L型折线模式的可变阈值日内跳跃识别方法,在应用于HAR-RV-CJ模型的标准差形式与对数形式时,可以显著提高对短期、中期波动的拟合及预测能力。
Based on the theory of single-threshold intraday hopping recognition, this paper proposes for the first time to design a more adaptable and variable threshold intraday hopping identification method by analyzing intraday high frequency return fluctuation patterns, and to distinguish between daily hopping fluctuations and continuous wave fluctuations by using Estimate for the HAR-RV-CJ model that has achieved volatility. Empirical evidence using the 1-minute high frequency price data from plastic futures shows that the variable threshold intraday hopping recognition method based on the L-fold polyline model of intraday volatility can be applied to the standard deviation form and logarithmic form of the HAR-RV-CJ model Significantly improve the short-term, medium-term fluctuations in the ability to fit and forecast.
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目的:观察电针“鬼穴”治疗失眠症的临床疗效.方法:选取2011年1月至2011年12月在广州医学院第二附属医院针灸科就诊的门诊病患,采用随机对照单盲方法,将符合纳入标准的病例随
摘 要：数学解题教学是数学教学的重要部分。在实施素质教育的今天，必须转变观念，重视培养学生把实际生活中的问题转化为数学问题的能力，并能够用所学的数学知识解释从实际生活中提炼出的数字信息，或把文字信息转化为数字信息。把培养学生的思维品质放在解题教学的首位。在教学中，要充分发挥例题和习题的作用，加强对解题的指导，并及时进行检查。为此，解题教学应更突出质疑辩误，以反扶正，联系实际，抽象建模，一题多解，沟
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目的分析安徽省规划达标地区影响血吸虫病传播的因素。方法收集2008～2010年安徽省规控县和规阻县人群疫情、家畜疫情、螺情指标及防治措施落实情况数据,分析人群疫情、家畜疫
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