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本文研究了在两种利率差价上一个欧式期权的定价问题,这一问题类似于两种资产互换的期权。在一个多因素HJM框架之下本文获得了这种利率差价期权的精确的定价公式。文中表明利率的不完全相关性的引入是非常必要的,在单因素模型之下,比如Ho和Lee(1985)模型,是不能定价这一类期权的。
在多因素HJM框架之下估价一种利率差价期权
【摘 要】
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本文研究了在两种利率差价上一个欧式期权的定价问题,这一问题类似于两种资产互换的期权。在一个多因素HJM框架之下本文获得了这种利率差价期权的精确的定价公式。文中表明利
【机 构】
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杭州电子科技大学财经学院
【出 处】
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杭州电子科技大学学报(社科版)
【发表日期】
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2008年1期
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