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摘 要：自外资银行进入我国以及2008年金融危机后，我国商业银行面临的经营环境发生显著变化，因此，分析我国商业银行的经营效率具有重要的现实意义。本文基于数据包络分析（DEA）的CCR模型和BCC模型对我国商业银行的经营效率进行纵横向比较。最后，本文提出相关建议，以期为我国商业银行的改革提供参考。
关键词：技术效率；规模效率；CCR模型；BCC模型
一、引言
金融体系在市场经济中占有重要的地位，而商业银行又是我国金融体系的核心，银行经营是否有效率，直接关系着我国的经济发展水平。十年来学术界和决策者们都对我国商业银行的经营效率表现出浓厚的兴趣，一些学者（赵旭，2000；刘汉涛，2004；耿宏艳和朱文莉，2010）通过实证分析发现我国国有银行的经营效率正显著提升。Allen Berger，Hasa和Mingming Zhou（2011）对中国2000年前后十年的银行数据进行分析后，认为国有商业银行的效率是最低的，而且国外股东的投资可以促进银行效率的提高。国内学者也对银行效率进行了积极地研究，魏煜和王丽（2000）利用非参数DEA方法对我国国有商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行了研究，他们认为：只有中国工商银行是有效的，其它三家均为技术无效和规模报酬递减，并进一步的分析得出我国银行技术无效率更多是由纯技术无效引起的。本文以十二家上市银行数据为基础，试图利用CCR和BCC模型对我国商业银行的经营效率进行比较分析，并分析各商业银行的技术效率和规模效率。
二、实证分析
1.样本容量选择
本文选取2009年-2014年12家股份制商业银行的数据，数据来源于中国统计年鉴及各银行网站。Bankeretal（1989）曾提出一个经验法则：抽样的DMU个数必须是投入指标个数加产出指标数目总和的两倍以上，否则模式的区别能力会变弱。基于此，本文选取了5个投入和产出变量，12个样本数据，符合该经验法则。
2.变量选择
DEA模型中投入和产出变量的选择有两种主要方法：生产法和中介法。生产法比较适用于测度商业银行分支行的效率，而中介法更适于评价整个银行的总体效（Berger，Humphery）。基于前人的研究经验和经验法则，本文采用中介法，将固定资产净值、员工人数和存款额作为投入指标，将利息收入和非利息收入作为产出指标。
3.实证分析结果
本文利用DEAP Version 2.1分析CCR和BCC模型下我国商业银行效率状况。
（1）DEA的CCR模型下商业银行的效率状况
从表1可以看出，我国商业银行自2011年后的经营效率有下降趋势，并且股份制商业银行的经营效率普遍高于国有商业银行的经营效率；民生银行、兴业银行和浦发银行一直处于生产的前沿面，整体技术效率高。
（2）DEA的BCC模型下商业银行的效率状况
其中“drs”表示“规模报酬递减”，“ins”表示“规模报酬递增”，“-”表示规模报酬不变。
从表2可以看出，工商银行、农业银行和建设银行近几年一直处于规模报酬递减状态；中国银行在2009-2012年一直处于规模报酬不变，2013年和2014年连续两年规模报酬递减。对于其余的股份制商业银行大部分处于规模报酬递增，只有少年份处于规模报酬递减，其中兴业银行和浦发银行一直处于规模报酬不变。另外，从表中我们还可以得到，我国商业银行的纯技术效率近几年都很高，规模效率相对而言较低。
四、结论
本文运用DEA模型测算了我国12家股份制商业银行的整体技术效率、纯技术效率和规模效率，并对效率值进行了纵向和横向比较，得出以下结论：
（1）我国商业银行的技术无效主要是由规模无效引起的，其中，四大国有商业银行投入过多，其余商业银行则是部分投入过多，部分投入过少。
（2）我国商业银行的整体效率值近几年波动比较大，并且有下降和趋势，说明我国商业银行的经营效率易受外部宏观环境的影响。
基于以上结论，本文提出如下建议：
（1）提高商业银行资产规模，完善资本充足率。商业银行应该根据自身的经营状况，科学的评价规模扩张带来的成本收益比，合理控制规模。
（2）在我国利率市场化大背景下，商业银行应该进行业务创新和服务创新，增加非利息收入占银行收入的比重，以提高商业银行的经营稳定性。
（3）有效的加强商业银行监管。近年来，全球金融危机频发，引起了各国监管当局对金融安全的重视、对监管有效性的质疑。我国银行监管要在稳定发展的同时，倡导公平竞争、明确责任、科学监管，提高银行的风险防范水平。
参考文献：
[1]Charnes， Cooper， Rhodes E（1978）. Measuring the efficiency of decision making units European Journal of Operational Research，2，55-83.
[2]魏煌，王丽.中国商业银行效率研究：一种非参数的分析.金融研究，2000（3）：88-96.
[3]刘汉涛.对我国商业银行效率的测度：DEA方法的应用.经济科学，2004（6）：48-58.
[4]赵旭.国有商业银行效率的实证分析.经济科学，2000（6）：25-27.
作者简介：李航（1988- ），男，汉族，山西运城，海南大学，研究方向：财政金融
关键词：技术效率；规模效率；CCR模型；BCC模型
一、引言
金融体系在市场经济中占有重要的地位，而商业银行又是我国金融体系的核心，银行经营是否有效率，直接关系着我国的经济发展水平。十年来学术界和决策者们都对我国商业银行的经营效率表现出浓厚的兴趣，一些学者（赵旭，2000；刘汉涛，2004；耿宏艳和朱文莉，2010）通过实证分析发现我国国有银行的经营效率正显著提升。Allen Berger，Hasa和Mingming Zhou（2011）对中国2000年前后十年的银行数据进行分析后，认为国有商业银行的效率是最低的，而且国外股东的投资可以促进银行效率的提高。国内学者也对银行效率进行了积极地研究，魏煜和王丽（2000）利用非参数DEA方法对我国国有商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行了研究，他们认为：只有中国工商银行是有效的，其它三家均为技术无效和规模报酬递减，并进一步的分析得出我国银行技术无效率更多是由纯技术无效引起的。本文以十二家上市银行数据为基础，试图利用CCR和BCC模型对我国商业银行的经营效率进行比较分析，并分析各商业银行的技术效率和规模效率。
二、实证分析
1.样本容量选择
本文选取2009年-2014年12家股份制商业银行的数据，数据来源于中国统计年鉴及各银行网站。Bankeretal（1989）曾提出一个经验法则：抽样的DMU个数必须是投入指标个数加产出指标数目总和的两倍以上，否则模式的区别能力会变弱。基于此，本文选取了5个投入和产出变量，12个样本数据，符合该经验法则。
2.变量选择
DEA模型中投入和产出变量的选择有两种主要方法：生产法和中介法。生产法比较适用于测度商业银行分支行的效率，而中介法更适于评价整个银行的总体效（Berger，Humphery）。基于前人的研究经验和经验法则，本文采用中介法，将固定资产净值、员工人数和存款额作为投入指标，将利息收入和非利息收入作为产出指标。
3.实证分析结果
本文利用DEAP Version 2.1分析CCR和BCC模型下我国商业银行效率状况。
（1）DEA的CCR模型下商业银行的效率状况
从表1可以看出，我国商业银行自2011年后的经营效率有下降趋势，并且股份制商业银行的经营效率普遍高于国有商业银行的经营效率；民生银行、兴业银行和浦发银行一直处于生产的前沿面，整体技术效率高。
（2）DEA的BCC模型下商业银行的效率状况
其中“drs”表示“规模报酬递减”，“ins”表示“规模报酬递增”，“-”表示规模报酬不变。
从表2可以看出，工商银行、农业银行和建设银行近几年一直处于规模报酬递减状态；中国银行在2009-2012年一直处于规模报酬不变，2013年和2014年连续两年规模报酬递减。对于其余的股份制商业银行大部分处于规模报酬递增，只有少年份处于规模报酬递减，其中兴业银行和浦发银行一直处于规模报酬不变。另外，从表中我们还可以得到，我国商业银行的纯技术效率近几年都很高，规模效率相对而言较低。
四、结论
本文运用DEA模型测算了我国12家股份制商业银行的整体技术效率、纯技术效率和规模效率，并对效率值进行了纵向和横向比较，得出以下结论：
（1）我国商业银行的技术无效主要是由规模无效引起的，其中，四大国有商业银行投入过多，其余商业银行则是部分投入过多，部分投入过少。
（2）我国商业银行的整体效率值近几年波动比较大，并且有下降和趋势，说明我国商业银行的经营效率易受外部宏观环境的影响。
基于以上结论，本文提出如下建议：
（1）提高商业银行资产规模，完善资本充足率。商业银行应该根据自身的经营状况，科学的评价规模扩张带来的成本收益比，合理控制规模。
（2）在我国利率市场化大背景下，商业银行应该进行业务创新和服务创新，增加非利息收入占银行收入的比重，以提高商业银行的经营稳定性。
（3）有效的加强商业银行监管。近年来，全球金融危机频发，引起了各国监管当局对金融安全的重视、对监管有效性的质疑。我国银行监管要在稳定发展的同时，倡导公平竞争、明确责任、科学监管，提高银行的风险防范水平。
参考文献：
[1]Charnes， Cooper， Rhodes E（1978）. Measuring the efficiency of decision making units European Journal of Operational Research，2，55-83.
[2]魏煌，王丽.中国商业银行效率研究：一种非参数的分析.金融研究，2000（3）：88-96.
[3]刘汉涛.对我国商业银行效率的测度：DEA方法的应用.经济科学，2004（6）：48-58.
[4]赵旭.国有商业银行效率的实证分析.经济科学，2000（6）：25-27.
作者简介：李航（1988- ），男，汉族，山西运城，海南大学，研究方向：财政金融