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近年来，我国中小企业持续快速健康发展，取得了重要成就，对经济增长的贡献越来越大，已成为经济社会发展中的举足轻重的力量。但其融资难的问题至今没有得到解决，受到了全世界各国学者的普遍关注。对商业银行来说，如何达到自主经营、自负盈亏，但又能有力扶持中小企业的发展，使银行本身能在风险与收益上获得平衡，一直以来都是学者以及商业银行本身希望解决的问题。本文以商业银行因此面临的风险为中心，对其各项风险可采取的管理方式和策略进行研究。
从信贷配给理论角度看，由于中小企业融资坏账风险概率导致利率控制和弹性不足、隐含性的信贷合约、逆向选择与道德风险行为、非价格机制等原因，导致商业银行对中小企业融资有过度的风险厌恶，产生信贷配给现象。但如果介入商业银行信用风险管理理论考虑的多个模型，比如信用度量模型、RAROC模型、商业银行内部评级法等，关注担保、借款人规模以及资本等风险信号，可较为有效的度量中小企业融资对象的信用风险程度，确定银行的资本金数额。同时，搭建客户关系管理(CRM)技术平台，即在运营型CRM系统的帮助下充分获取中小企业客户的信息，结合分析型CRM系统对客户信息的各项分析，两者平滑集成和协同工作，建立新的客户评价标准和制度，达到尽量降低信息不对称程度的目的。
商业银行对中小企业融资的风险主要源于其本身具有的经营特点、财务特色以及相应的融资特色。中小企业相对大型企业，其“经营权和所有权高度集中、组织结构简单、生产规模小、经营面窄，因此经济实力较弱、抗风险能力弱、企业寿命周期短”的经营特点，决定了其“资产结构固定资产比重偏重、负债率高、赢利水平弱、税收负担重”的财务特点，银行贷款作为主要的融资渠道，不得不面对其“融资额度小、时效高、贷款周期短、产品需求多样”的融资需求。中小企业的经营特点和财务特色，使其较大型企业存在多项难以克服的缺陷，比如制度不完善、风险能力差、抵押物不足等，银行将承担较大的信用风险；中小企业“短、小、频”的融资特色，给银行带来较大的流动性风险管理成本；而如何获取中小企业有效真实信息，加强对其贷前、贷中、贷后的管理，防止操作风险发生，也是商业银行的一大难题。
面临信用风险，首先，商业银行应该在行业、产业集群以及区域等多角度考虑科学选择客户，比如根据成长能力、生存能力的不同，发放不同期限的贷款给相应的中小企业客户；而在明显产业群分布的地区，选择较为有优势的集群中小企业作为重点信贷扶持对象。其次，采用适合的中小企业信用评级系统，对不同风险程度类别的客户群进行合理定价，以弥补可能承担的道德风险和坏账风险，同时利用多样可靠的担保方式进一步巩固银行收益。针对操作风险，要构建高效简洁的审批流程，有利于对中小企业贷前审批的责任到人制度落实；而完善客户经理制度和配置专业产品经理制度，有利于强化对中小企业的客户关系管理发展关系型贷款，建立独立的信息平台进行自动化处理，从而挖掘中小企业全面而又真实的信息，及时发现风险预警信号，减少工作流程，进一步减少银行内部流程操作风险。面临中小企业特殊现金流支付特点，银行现金支出收入波动性较大，如果使用新颖的贷款发放方式、还款方式、用途方式、期限管理方式乃至定价方式，则有助于银行流动性风险的管理。在以上对各种风险如何进行管理的分析研究过程之中，结合目前实际之余也提出了若干的风险管理策略及建议：行业选择策略建议及地域选择策略建议，重点解决客户筛选问题；定价策略建议重点解决成本收益匹配问题等。
由于澳门近年博彩业、建筑业发达，税收政策宽松，在多项经济因素影响下，澳门本地放款的行业结构以及授信特点偏重于中小企业，以澳门地区某银行中小企贷款产品及其风险管理为例：该银行采取有效的针对中小企业客户的各项风险管理方式和策略，着重于选择澳门本地开业时间较长，政府扶持(比如旅游产业)中小企业为发展对象，研究借款人(包括主要负责人)的各项经营及信用指标，利用专门的中小企业评分系统对客户风险程度进行细分，并与政府相关政策配套，采取专人负责批量进行的贷后管理方式。充分显示了个人信用与政府扶持对中小企业融资的有力作用，实证考察了相关管理手段的实际运用效果。