论文部分内容阅读
关于银行业效率的研究是近20年来国际金融界和各国监管当局研究的重点课题。我国的银行业也在这20年中发生了巨大的变化。银行经营如同一个“黑匣子”，不同银行利用不同投入生产出各种金融产品或提供各种金融服务的能力有很大差异。 本文回顾了我国银行业的发展历程，采用14家商业银行作为样本，运用DEA方法对我国三类商业银行2004-2006年的经营效率进行了全面分析，试图说明我国银行业在不断的改革中效率得以提升，并在此基础上采用计量方法对影响银行效率的若干因素进行了统计分析。 全文共分四个部分，第一部分为导言，包括选题背景与意义、银行效率的文献综述、研究方法以及本文的创新与不足。第二部分对银行效率分析的主流方法DEA分析法（数学包络分析法）及其基本模型CCR模型进行了详细介绍，并对14家样本银行进行了实证研究，试图说明我国银行业在不断的改革中效率得以提升。第三部分对影响我国银行效率的各个因素进行统计和计量分析，并在此基础上对各个解释变量进行定义以建立可供检验的实证研究。第四部分是全文的结论与政策建议。 通过DEA模型，得出了要研究问题的答案。首先，从2004-2006年，国有、股份制、城市商业银行三类银行的效率都在不断改进，改进值分别为0.061865、0.05903和0.127274。这说明我国银行业的改革是取得很大成功的。 其次，也可以看出，城市商业银行的效率改进程度远高于其他两类银行。这说明城市商业银行将可能是我国银行业发展的又一轮高潮。 再次，国有与股份制、城市商业银行的效率值仍有较大差距。拿三类银行三年的平均效率来比较，国有商业银行与股份制商业银行的平均效率差距为0.150761，与城市商业银行的差距为0.205958。国有商业银行在经历了一系列的股份制改革、上市之后，要逐步建立完善的公司治理，树立利润最大化的目标，并利用自己的规模优势和营业网点优势，加快效率改进的步伐。 在对影响我国商业银行效率的因素分析后，发现外部因素中包括所有权形式、利率水平、经济环境以及银行业市场结构对效率的影响较大，内部因素则主要受资本充足率、激励机制、员工素质及盈利能力这4个指标影响。随着外资银行的大量进入以及金融工程的广泛运用，影响我国商业银行效率的因素会更加复杂。 基于以上模型结果和实证分析，针对我国目前商业银行的问题，本文提出四点建议:首先，要明确利润最大化的目标，逐步构建商业银行营利性目标的实现机制;其次，要加大金融创新的力度，形成各家银行的特色经营，丰富银行的产品;再次，从长远来看，要大力发展低风险高收入的中间业务;最后，任何竞争到最后都归结于人才的竞争，所以要提高员工素质，健全激励机制。 本文第一次运用DEA分析方法，对我国商业银行2004-2006年的技术效率进行研究，并对影响效率的因素作了较全面的分析。