【摘 要】
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该文应用上证30指数的股票数据,通过实证分析发现影响股票价格的因素除了市场组合外,还有套期保值组合.该模型的建立关键是求出套保组合的收益率,该文引用王江的优化模型,通
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该文应用上证30指数的股票数据,通过实证分析发现影响股票价格的因素除了市场组合外,还有套期保值组合.该模型的建立关键是求出套保组合的收益率,该文引用王江的优化模型,通过股票的换手率(交易量的一种相对形式)来求套保组合的收益率.该文共分三部分,在引言中介绍基金分离假设理论和市场组合、套保组合的定义.在第一部分中,介绍换手率的概念,及应用它求套保组合的方法作以简单的介绍.第二部分介绍换手率模型及实证分析.第三部分介绍股票收益率的双因素模型,及通过建立该模型来检验套保组合的对股票收益的影响.
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