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本文研究了基于Ornstein-Uhlenbeck过程对资产序列的价差进行建模的配对交易策略，并且通过数值推导求出使得预期收益最大化的开仓点和平仓点。本文的创新之处在于将国外文献的研究成果运用于国内市场，定量地计算出开平仓阈值，降低了人为规定的k倍标准差阈值的主观性，选取的标的包括各种的商品期货以及部分股票，最终筛选出一对稳定性较好的能源股，样本期为100天，交易期为300天，通过计算得到策略的年化收益率为年化收益率53.98％，最大回撤15.05％，夏普比为1.9503。