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近年来，巨大的操作风险损失事件频繁发生，引起了国内外银行业的关注。2004年6月26日，巴塞尔委员会正式发布了《巴塞尔新资本协议》，它将操作风险列为银行业三大风险之一，并将操作风险纳入了最低资本充足率要求的管理框架内，并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金。
我国在2013年底起将全面实施新资本协议。而国内的研究者对操作风险的研究大多围绕巴塞尔新资本协议中关于操作风险的阐述和度量。因此，对操作风险进行研究具有非常重要的价值和意义。
准确描述操作风险的特征和度量操作风险是有效管理操作风险的前提和基础。本文从各大媒体公开曝光收集了我国银行操作风险损失事件946件，建立了操作风险数据库以便研究操作风险的特征和度量。
操作风险有什么样的特征呢?首先，运用实证分析揭示了我国银行操作风险的统计特征。根据我国的实际情况，把操作风险事件分为欺诈、业务异常和系统失误，非人为的风险和其它；把操作风险业务部门划分为信贷、存款、结算、腐败和其它。
其次，运用复杂理论分析了我国银行操作风险的复杂特征，揭示了操作风险系统中存在的混沌特征和分形特征。
最后，基于分形理论和经济弹性概念，给出了银行操作风险的弹性分维。操作风险在GDP和CPI作用下显示出明显的多重分形的特征。根据分维，可以得到我国数据收集的阈值，从而能够降低采集数据的难度，有利于商业银行的宏观分析和监管。论文并对模型的预测功能进行了初步探讨，对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路。
操作风险损失分布具有尖峰厚尾的特征，而g-h分布和稳定分布能比较好地刻画具有这种特性的分布。本文修正了它们的参数的估计方法，分别用它们度量我国银行的操作风险。
根据极值理论对“厚尾”有较好的拟合，本文在极值理论的POT模型基础上，建立了基于分维的POT幂律模型，给出了POT模型的阈值选择的理论解释，还给出了满足尾部分布适合幂律的条件，分析表明，此模型较已有方法能更方便地估计尾部指数。
在险值存在时间区间问题，操作风险不是严格的时间序列，为此引入了保险理论的随机和模型。假设一年的操作风险发生次数服从普瓦松分布，根据损失区间，给出了计算普瓦松分布的参数公式。
因为在险值不具有可加性，所以修正了经济资本公式。把不同样本的结果进行纵向和横向对比后，发现这三种度量方法可以较为准确地度量最低经济资本。
本文较全面的介绍和阐述了目前适合我国银行操作风险的特征和度量方法，这些研究具有较强的理论价值。