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探讨资本市场上投资者行为与复杂典型化事实之间的内在联系是重大的理论和实践课题，本文以我国金融市场上真实投资行为分析为基础，通过计算实验金融研究不对称投资行为与资本市场典型化事实之间的对应关系。在复杂适应系统与一体化建模分析框架下，研究投资者行为的异质性以及信息不对称分布等原因造成的不对称投资行为，利用计算实验金融方法，结合人类真实主体行为实验与虚拟主体计算实验的比较研究方法，构建基于投资者主体的一体化模型，模拟分析个人投资者异质性行为，并对机构投资者与个人投资者的投资行为进行模拟比较，探讨计算实验在中国资本市场上广阔的应用前景。 资本市场典型化事实的涌现是投资者微观行为的具体表现，借助复杂适应系统思想，对金融市场的投资行为进行全面分析，特别是对交互系统主体行为分析提供良好的思路;对股市舆论形成与投资行为模型进行拓展分析。在具有异质信念的资产定价模型，引入理性主体的基本标准，利用演化金融思想，对投资者异质信念进行分析。其中对投资者情绪进行归类分析，改进投资者情绪模型，分析投资者情绪对投资策略的影响具有重要作用。投资者在牛市与熊市的情绪表现与心理变化因投资者个体的异质性而差异显著，不同投资者对风险以及回报不确定性持有的态度迥异，往往出现反应不足或过度反应两种状态。 从微观视角认识宏观复杂经济现象已成为当下经济行为研究的一种重要途径，在系统性分析资本市场上信息不对称的原因以及造成的影响的基础上，着重揭示不对称投资行为的复杂本质。根据投资者本身的异质性比如资产规模、知识差异、信息处理能力、入市经验以及所处的城市类型等对投资者进行认知层次分析，着重对机构投资者与个人投资者的投资行为进行比较分析。机构投资者与个人投资者之间存在许多差异，二者在资本市场上发挥着各自的重要作用。市场份额对投资者具有决定性作用，研究机构投资者与个人投资者在市场上所占市场份额具有重要意义。我国机构投资者的发展规模处于上升态势，而个人投资者的市场规模越来越小，合理发展机构投资者的规模可以稳定市场发展，保证个人投资者的市场占比可在很大程度上活跃资本市场，借助计算实验金融方法研究资本市场的发展意义重大。 最后，本文概括研究所得结论，提出相应的实施建议，指出本文研究中存在的局限性，并对未来的研究工作进行了展望，有望推动计算实验与复杂适应系统方法在社会科学研究领域的研究前景。