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在本文中,我们研究了一种新类型的美式期权定价问题,该问题归结为一个具有两条自由边界的抛物变分不等式,我们证明了该问题的解的存在唯一性,并且得到两条自由边界的单调性和光滑性.
一种新类型的美式期权
【摘 要】
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在本文中,我们研究了一种新类型的美式期权定价问题,该问题归结为一个具有两条自由边界的抛物变分不等式,我们证明了该问题的解的存在唯一性,并且得到两条自由边界的单调性和
【机 构】
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华南师范大学
【出 处】
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华南师范大学
【发表日期】
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2011年期
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