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信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一，它是指在金融交易中交易对手违约或信用品质潜在变化而导致发生损失的可能性。信用风险是金融市场上最为古老和基本的一类风险，并且随金融产品的日益精巧和复杂而呈现与其他如市场风险交融的特点，商业银行一直以来都在探索相应的信用风险的管理方法和手段。随着一些国际知名的金融机构在20世纪90年代开发并使用了以信用VAR为核心的信用风险计量的管理模型，银行信用风险管理取得了突破性进展。本文讨论了西方商业银行信用风险管理的新方法，着重从信用风险计量管理模型入手进行剖析，并在此基础上提出了我国商业银行建立信用风险计量管理模型的初步设想。