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本文运用宏观压力测试方法对银行业流动性风险监管指标——存贷比率指标进行风险测量。本文选取存款准备金率、GDP、CPI、M2及国房景气指数等2001年到2011年的季度数据，建立多变量VAR模型，并运用蒙特卡洛模拟方法进行压力测试。结果显示，压力情境下存款准备金率与国房景气指数对银行业存贷比率指标有显著冲击，进而影响银行业流动性风险。