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随机过程理论不仅是理论上的一个重要的研究内容，而且在实际中的应用也越来越广泛，尤其在经济管理领域的应用更为突出。马尔科夫链预测法足应用随机过程中马尔科夫链理论和方法来研究分析有关经济数据的变化规律，并由此预测未来的变化趋势的一种方法。利用马尔科夫链理论可以对银行资产管理风险进行预测；Brown运动是金融学中股票市场研究的一个重要数学基础，可用来对股市中个股的走势加以分析。
本文的主要目的是研究随机过程理论在实际中的应用，主要讲述了马氏链、Brown 运动及其在预测分析和股票价格走势分析中的应用模型。从马氏链及Brown 运动等基本理论出发，综述了马氏链预测分析的基本原理，阐述了应用上具体计算马尔科夫链转移概率的具体方法，引用了随机变量序列的马氏性检验，总结了马氏链预测方法的步骤，最后建立了马氏链预测分析的数学模型并给出了其在银行资产风险管理和股票价格预测上的实例分析；也阐述了Brown运动的基本原理及其在股票价格模型上模拟的应用以及对模型作了进一步的改进。
本文的创新在于对随机过程理论研究的基础上建立了实际应用中的模型，并对模型的不足进行了改进，在实际应用中有一定的借鉴意义。