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该文旨在通过对现代资产组合管理理论的阐述,对国际上资产组合管理先进技术的分析,来论述在国内银行开展信用风险资产组合管理的实践问题,以期为中国银行业贷款信用风险管理的发展提供一点有益的参考.该文共分三章.第一章主要阐述了现代资产组合管理的理论、作用及模型.首先,简述了马克维茨资产组合理论的主要思想及对银行信贷资产管理的适用性.第二节从巴塞尔新资本协议中内部评级法对信用风险资产组合管理的体现来说明强化国内银行授信资产组合管理理念的必要性.第三节介绍了当前国际上具有代表性的几类信用风险资产组合模型,重点介绍了盯市模型中的CreditMetrics模型.该章从总体上介绍信用风险资产组合管理的理论、理念及技术,是后二章进一步论述国内银行开展信用风险资产组合管理内容的基础第二章首先分析了资产组合管理对银行信用风险管理的作用和意义.接着,从银行内部及外部两个角度阐述了国内银行开展信用风险资产组合管理四个方面的难点,使第三章重点论述国内银行实施资产组合管理的准备工作及具体实践问题更具有针对性.第三章对国内银行实践信贷资产组合管理提出了一些具体建议.首先,分析了国内银行实施资产组合管理所必要的一些准备工作.重点针对第二章所提四个难点问题之一的内部评级体系的建立难点,分析了内部评级工作如何逐步完善,体现了内部评级工作对于实施资产组合管理的关键作用.第二节从国内银行的实际出发,在上一节分析了必要准备的基础上,阐述了国内银行具体开展信贷业务资产组合管理的七个重要方面的实践工作.国内商业银行有效实施资产组合管理还离不开外部金融市场的支持.因此,第三节简要地从市场利率、衍生金融工具、法规制度等主要外部因素分析了金融市场的完善方向.