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汽车消费信贷是我国商业银行近年来新拓展的一项业务，这项业务的开展对于改善现代商业银行的信贷结构、优化信贷资产质量起到了重要的作用，因此汽车消费信贷在我国近几年来的发展非常迅速，汽车消费信贷占整个汽车消费总量的比例也有大幅的提高。然而，随着这项新业务的逐渐拓展，商业银行面临的信用风险也逐渐暴露并日趋加剧，仅2003年和2004年两年内商业银行便沉陷了945亿元的汽车贷款坏帐。这种高风险已经严重扰乱了汽车消费信贷行业的正常秩序，而且也给国民经济的健康发展带来了隐患。 作为西方发达国家汽车消费主要方式的汽车消费信贷，为何在我国的发展会出现这种现象，究竟是何原因导致了这种现象的出现，目前理论界众说纷纭，但还缺乏一个完整的理论框架予以阐释。本文试图从信用风险的一般理论入手，首先界定了信用风险的概念，并逐步阐述了汽车消费信贷在中国的发展现状、商业银行面临的汽车消费信贷信用风险的表现形式、我国目前对汽车消费信贷信用风险防范所采取的措施以及这些措施在防范风险的实践中的不完善之处。在对这些现状考察之后，本文还着重对我国汽车消费信贷信用风险的形成、加剧的原因进行了系统的分析研究，并有针对性地提出了一系列行之有效的汽车消费信贷信用风险防范的机制。 本文采用博弈论的研究方法，通过构建完全且完美信息下的动态博弈模型和完全但不完美信息下的动态博弈模型，对我国汽车消费信贷市场进行了分析，从而得出商业银行与借款人之间的信息不对称是我国汽车消费信贷市场信用风险形成的根源这一结论，同时，又根据对该模型的分析指出，缺乏有效的制度安排，即个人信用制度的缺位、法律制度的不健全和社会保障制度的不健全是导致我国商业银行汽车消费信贷信用风险加剧的重要原因。另外，本文还采用了比较分析的研究方法，通过将西方发达国家汽车消费信贷中较完善的信用风险防范体系与我国目前的汽车消费信贷信用风险防范体系加以比较，从而借鉴国外成熟的经验提出了我国防范信用风险的对策建议。