【摘 要】
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本文运用多元GARCH模型对M2、国内信贷、实际存款利率以及真实有效汇率这四个变量从1987年到2006年的季度数据进行研究分析,根据对模型的参数估计得到四个宏观变量的波动性以
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本文运用多元GARCH模型对M2、国内信贷、实际存款利率以及真实有效汇率这四个变量从1987年到2006年的季度数据进行研究分析,根据对模型的参数估计得到四个宏观变量的波动性以及相关性时间序列。我们用两种方法构建了中国宏观金融稳定性指数MSI(Macro-financial Stability Index),并且比较了该指数与宏观经济事实的符合度,同时对07年的指数进行了预测,发现预测值与实际估算值的走势非常接近。
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