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现代商品期货市场自创立至今已经有150多年的历史，近年来，世界商品期货市场持续发展，目前，全世界已有200多个期货交易品种，期货市场成交量每年递增速度在10％以上。我国自1993年开始进行期货交易以来，期货市场保持着高速发展势头，交易品种和成交量不断增加，小麦、铜、大豆等期货品种在国际期货商品定价体系中的作用越来越大。随着我国期货市场的快速发展，价格发现作为期货市场的一项基本功能，在我国期货市场已经得到体现，并发挥着越来越重要的作用。对政府而言，充分利用好期货市场价格发现功能，对正确履行政府职能，促进国民经济健康协调发展具有重要意义。 通过对大量文献的分析归纳，从理论上对期货市场价格发现功能作了系统研究。价格发现的内涵指期货价格是在期货交易中通过充分的自由竞争而自然形成的，期货价格具有预期性、连续性、竞争性和公开性的特点，能够及时、准确反映长期供求关系变化情况，比现货价格具有更多优势。期货价格对现货价格具有引导作用，期货价格的变动往往超前于现货价格的变动，现货价格则根据期货价格的波动而波动。期货市场具有价格发现功能的根本原因是市场信息能够对价格产生影响，具体原因则是期货交易者拥有更多的市场信息，期货市场流动性较大和交易成本较低。国内外经济学界对期货市场价格发现功能作了大量研究，提出了一些理论模型和实证研究成果，比较典型的是持有成本理论和随机波动理论。 在理论层面上，通过对我国棉花、小麦、大豆期货和现货价格关系的实证研究，表明我国期货价格和现货价格存在相关性，期货市场价格发现功能得到体现，为政府建立期货市场价格监测预警机制提供了理论支持。在实际工作层面上，则从实现政府宏观调控目标、改善农民信息弱势群体地位、规范市场价格秩序以及近年来由于期货价格监测预警工作的缺位而给国民经济和社会发展带来较大损失等四个方面论述了建立期货市场价格监测预警机制的必要性。 期货市场价格监测预警机制的职能包括预警功能、监测功能、调控和指导功能，并具有因素复杂性、多功能性、动态多样性和功能有限性的特点。目前，我国已经由国家发展改革委初步建立了期货市场价格监测预警机制，明确了期货价格监测预警工作组织实施单位、采报价单位、监测品种计价方式、采价时间、报告周期和监测报告内容，该机制在服务政府决策方面已经发挥了一定作用。但是，由于建立时间短、经验缺乏等原因，我国期货市场价格监测预警机制还存在一些问题，主要是期货价格监测数据偏少、价格监测预警的准确性有待提高、价格信息发布工作较为薄弱和价格预警主体间分工不很明确。 针对以上问题，根据西方发达国家在期货价格监测预警和信息服务工作方面的经验，提出了健全我国期货市场价格监测预警机制的发展思路，建议以农产品期货价格为当前的研究重点，并提出了健全期货市场价格采集机制、信息监测分析机制、预测预警机制和信息发布机制的具体设想，强调了对突发事件和舆论热点的动态监测是早期发现警兆的必然要求。最后，提出了健全我国期货市场价格监测预警机制的必要保障，包括加强立法保障、协调政府各部门关系和充分发挥行业协会等组织在期货价格分析研究上的作用等三个方面。