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长期以来，中国一直“重生产、轻消费”，实行“高储蓄、高投资、低收入、低消费”的政策。为了积累经济建设所急需的资金，国家总是鼓励个人储蓄，抑制私人消费。然而，这种情况到90年代末有了很大的改变。这时，中国的改革开放己经取得了丰硕的成果，居民的收入水平较改革前有了极大的提高，市场供求关系实现了从卖方市场向买方市场的历史转变。在这样的背景下，消费信贷作为政府启动消费需求的一项重要手段而得以迅速推广。 当前中国经济已基本实现了由卖方市场向买方市场的过渡，有效需求不足成为中国经济的焦点。在此背景下，个人消费信贷作为一个崭新的消费方式和消费渠道，引起政府、银行、企业和居民的关注。特别是1999年3月，中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》的通知以后，各大商业银行加快了消费信贷业务的步伐。另一方面，不论在西方国家还是我国，个人信贷都由于其相对优良的收益率成为了各商业银行竞相发展、激烈争夺的业务。1997年底，全国个人消费信贷规模仅有17亿元。随着国家拉动内需、鼓励个人贷款消费政策的引导，个人消费信贷业务开始有了较快的发展。2000年，我国的个人消费信贷为4235亿元，到2005年底，个人消费信贷增至2.2万亿元，比1997年增长128倍;个人消费贷款余额占各项贷款余额的比例也由2000年的4.26％上升到2005年的10.64％。 但是任何业务的开展都会面临大大小小的风险的威胁，参照个人信贷业务中的各类导致风险的因素，结合国内实际情况，我国商业银行要成功发展个人信贷业务，就势必要通过各种有关措施和机制来规避风险，加强对此业务的风险管理。 由于个人信贷业务在我国才刚刚起步，消费信贷的发展水平仍然相当低，各种制约因素非常多，市场处于培育阶段。所以，如何有效防范和化解商业银行个人消费信贷风险，已成为商业银行经营管理中所面临的一个重要课题。目前各家银行均在摸索中，学术界也对此不断探讨。近几年，一些专家学者进行研讨并取得了颇有价值的成果，但就个人消费信贷风险问题，研究尚缺乏一定的深度和系统性，尤其是对个人信用评分模型设计的研究，还处于一个很浅的层面，本文试图在此方面有所突破。 在银行消费信贷风险管理体系中，国外大多数商业银行均已使用先进的风险管理模型，如个人信用评分模型、违约率预测模型等定量数理分析方法来管理与防范商行自身所面临的风险。而在国内，不论是对此方面的研究，还是国内商行对这些信用风险管理模型的实际应用，都远远落后于国外的先进水平。 建立科学有效的个人信用体系是银行控制个人信贷风险的前提。从2005年，由中国人民银行组织建立的全国统一个人征信系统在全国8个省市自治区实现了联网。各金融机构在审核个人贷款、信用卡申请或对已发放个人贷款等进行信用风险跟踪管理时，都可以共享这一系统中的个人信用档案。信用评价体系是消费信贷风险管理的基础，银行可以根据个人信用状况规定不同层次的服务与优惠。 本文将使用收集到的河南省某商业银行汽车贷款数据，尝试建立一个简单实用的汽车消费信贷违约率预测模型，以此对国内的个人信贷风险管理方法提出一些改进的设想。模型建立使用spssl1.5作为数据分析工具，按照通行的建立贷款违约率预测模型时使用的取样方法，从正常样本中随机抽取了20个样本，与10个违约样本一起构建模型样本数据集。对样本数据各特征变量进行量化处理，将各特征变量按信用表现相似的原则进行分组，并使用虚拟变量表示。 本文采用理论与实际相结合的方式，对我国商业银行开展个人消费信贷业务所面临的主要风险进行考察和记述，分析了个人消费信贷风险的产生原因和影响因素，以及我国商业银行目前所采用的风险管理手段和存在问题，重点阐述在我国缺少个人信用制度的现实情况下，借鉴美国建立完善的个人信用制度和个人消费信贷先进的风险管理手段两方面的经验，探讨在我国商业银行内部建立一套完善的个人消费信贷的风险管理体系和提出具体防范风险的措施。