信息不对称条件下的我国商业银行信贷风险管理研究

• 作 者: 许桂花
• 机 构: 华南师范大学
• 出 处: 华南师范大学
• 发表日期: 2008年期
• 关键词: 商业银行 信贷业务 风险管理 信息不对称

信贷风险是商业银行在业务经营过程中所面临的主要风险之一，历来就是商业银行风险管理的重点对象。而现代商业银行信贷风险的产生，一个主要的原因就是信息不对称。在借贷过程中，借款者行为的异化，使商业银行不能及时、准确、全面的掌握信息，无法对借款人的信用质量和资金偿还概率做出可靠的判断，因而存在决策失误导致信贷损失的可能，并为金融危机的发生埋下隐患。可见，如何从理论和实践上探索解决信贷风险，建立合理信贷决策机制的途径，是我国金融学界一项紧迫而重要的任务。本文正是以此为出发点，采用实证分析和规范分析方法，利用信息经济学的有关理论对信贷风险的防范和规避进行了研究。　　文章共分五个部分。第一部分绪论，阐述了本文选题背景及意义，信息经济学理论的历史沿革以及国内外对信息不对称问题的研究现状;第二部分对商业银行信贷风险的产生、分类以及国内、国外的界定方法作了比较研究，对信息不对称有关理论做了简要评述，从全新的角度研究了由于信息不对称所引起的逆向选择和道德风险问题以及由此所引致的信贷市场的低效率问题;第三部分比较系统地阐述了我国目前商业银行信贷风险具体表现及成因，运用信息不对称理论分析了我国商业银行信贷风险的具体案例。第四部分结合我国的实际，提出加强我国信贷风险管理的若干对策思考，包括建立和完善商业银行信用信息系统、强化信贷全过程中对企业财务状况的分析、进一步推进和完善信贷资产证券化、建立银企长期契约关系、逐步实现信贷风险量化管理、建立银行内部的激励约束机制。这些机制的构建可以在很大程度上帮助商业银行应对和处理日益集中的信贷风险，达到风险防范与控制的目的。第五部分对全文进行了简短总结。　　本文的创新之处在于，将信息不对称的有关理论应用于信贷风险问题的研究。从不同主体角度分析了银行内部和外部的信息不对称问题，并且从信息不对称角度提出了各种策略，其结果对于我国商业银行防范金融信贷风险，提高信贷资金质量，具有一定指导价值。