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商业银行的流动性风险是一种综合性风险。商业银行的各种基础风险,譬如信用风险、市场风险、操作风险等,经过货币市场或金融市场的传递,最终都会形成流动性风险。并且在经济波动的影响下,流动性风险会通过银行杠杆加大经济的上下震荡,严重时可能会酿成经济萧条或危机。有此可见在股份制商业银行经营遵循的安全性、流动性和盈利性三原则中,流动性处于关键的地位,股份制商业银行管理面临的最重要的任务之一是保证充分的流动性。尤其是2008年美国金融危机爆发之后,流动性风险管理重视程度日益提高,如何防范流动性风险成为当前特别关注的课题。
本文共分为五部分:
第一章,主要为绪论部分,对研究的背景和意义以及股份制商业银行的国内外研究现状等问题进行了叙述。
第二章,主要对股份制商业银行的流动性风险及流动性风险管理相关理论进行了阐述。
第三章,主要对发达国家股份制商业银行流动性风险管理的经验和发展趋势进行了学习。
第四章,主要是选取了六个主要流动性相关监测指标,对我国股份制商业银行流动性风险管理现状进行了实证分析。通过分析得出:我国大多数股份制商业银行的流动性风险水平都处于国家规定范围以内,流动性状况尚好,但仍存在发生流动性风险的可能性；流动比率和现金与总资产比率两个指标对我国股份制商业银行流动性的影响力较大。同时对股份制商业银行流动性风险管理问题和原因进行了剖析。主要问题是:流动性管理的主动性有待提高,资产负债管理存在漏洞,流动性风险压力测试还处于初步阶段,防范风险功能尚不健全,缺乏完善的组织制度体系,缺乏一个强大的信息管理系统的有效支持,风险预警机制和危机处理的不足。对于以上问题从宏观层面和微观层面进行了原因分析。
第五章,在以上经验借鉴、实际调查和分析的基础上,本文从股份制商业银行本身和国家监管两个方面提出了加强我国股份制商业银行流动性风险管理的对策建议。股份制商业方面,主要包括流动性风险的监测和应急处理与预防控制两方面的对策建议和流动性压力测试的注意要点,并通过案例分析阐述了流动性压力测试的过程,提出在我国股份制银行处于流动性压力测试起步阶段时需要改进的方面:国家监管方面,主要包括对股份制商业银行流动性管理的监管,创造良好的市场环境和加强各国金融更深层次合作三个方面的对策建议。
本文创新之处是:
1.、指标选取的创新。本文根据我国银监会的规定和股份制商业自身特点选取了六个流动性检测指标,针对性强。流动性比率、存贷比率和净资产拆借比率为我国银监会2004年制定的股份制商业银行流动性风险定量指标；贷款与总资产比率、现金资产与总资产比率和股权与总资产比率是根据股份制商业银行的自身特点选取的指标。
2.、研究数据的创新。本文根据以上选取的检测指标,搜集了交通银行、中信银行、华夏银行、民生银行、深圳发展银行、招商银行、浦发银行和兴业银行2004年－2010年上半年相关指标的数据,以此为依据对股份制商业银行流动性风险管理现状进行了分析,数据翔实全面。
3.、分析方法的创新。本文根据相关数据对以上选取的六个相关指标利用SAS分析软件进行了相关性分析和主成分分析,对加强股份制商业银行流动性风险管理提供了依据。本文还通过案例分析阐述了流动性压力测试的必要过程及要点,以及说明了我国银行在压力测试方面还处于起步阶段,提出可以改进的方向。