论文部分内容阅读
本文以现代证券投资组合理论的两个重要模型——均值-方差模型和资本资产定价模型为理论基础，以沪深股市为研究对象，在沪深股市各选取了30个样本股。试图通过对所选样本股1996年5月6日-1996年12月6日31个交易周周收益率的统计分析，来进行以下两方面的探讨：1、沪深股市各自的有效资产组合以及由有效资产组合构成的有效边界的特征，由此而派生出的其它问题；2、沪深股市的最适组合规模，即从风险角度来考虑，一个证券组合内可能包含的最佳证券数。希望通过对以上两个问题的研究，能对投资者主要是机构投资者的市场选择、最佳证券组合选择、证券组合内的最佳证券数目选择等问题提供有益的帮助。