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保证期间法律适用问题研究
【机 构】
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吉林大学
【出 处】
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吉林大学
【发表日期】
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2021年9期
【基金项目】
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其他文献
方差风险溢价一直是各国学者关注的热点。我国的期权市场建立较晚,发展相对比较缓慢。2015年2月9日,上证50ETF期权在上海证券交易所推行上市,该期权以上证50ETF作为标的资产。本文基于无模型方法推算出上证50ETF的隐含方差,通过上证50ETF的日内5分钟高频数据来计算已实现方差。而方差风险溢价作为预测市场的重要指标,其数值可以利用隐含方差和已实现方差计算。本文基于该背景,以方差风险溢价为研究
学位