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面板数据模型作为一种重要的统计建模工具，近几十年被广泛应用于经济学、金融学、社会学等领域。随着经济现象的日趋复杂化，传统参数面板数据模型已不能满足理论和实际应用的需要。为了更切合实际地刻画数据间的关联，学者们提出了更为灵活稳健的非参数和半参数面板数据模型。本文旨在进一步拓展非参数和半参数面板数据模型的研究及应用。具体地，本文主要做了以下几个方面的工作: 首先，本文研究了N→∞，T固定情形下带固定效应的变系数面板数据模型。与传统一阶差分和组内均值差分方法不同，本文提出了一种新的无顺序差分方法，以消除模型中的固定效应。针对差分变换后的模型，本文提出了系数函数的两阶段估计方法。可以证明，初始估计量和第二阶段估计量都满足相合性和渐近正态性;第二阶段估计量达到了非参数估计量的最优收敛速度，对初始估计量进行了改进。进一步，本文利用数值模拟，研究了所提估计量的有限样本性质并进行了比较研究。